OBJET
Le CAP est une option sur taux d’intérêt permettant de garantir à un détenteur d’une dette en devises à taux variable, un taux maximal sur une période donnée.
L’acheteur du CAP se couvre ainsi contre une hausse du taux de référence de la dette.
DESCRIPTION
L’acheteur du CAP paye une prime à l’initiation de la couverture. Deux cas se présentent :
- si le taux d’intérêt de référence de la dette est supérieur au taux du CAP, l’acheteur du CAP reçoit le différentiel entre les deux taux ;
- dans le cas contraire, aucun flux n’est échangé…
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur à la salle des marchés d’Attijariwafa bank Capital Markets.
Téléphone +212 5 22 42 87 87 Fax +212 5 22 29 75 51
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